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学界纵横系列之七：含交叉注意力机制的趋势预测模型
要点一预测模型如何快速适应市场条件变化一直是量化交易领域的难题。传统的深度学习模型对于表示学习通常依赖于大型静态数据集，而市场的非平稳性可能导致这些模型的性能下降...
浙商证券 2024-03-29 07:15:07
学界纵横系列之二十七-加权回撤框架：统一化度量风险指标
摘要：回撤衡量了某一选定投资周期内，上一个最高点到当前时刻的损失。由于直接反映了损失的程度，回撒对投资者而言是更为直观的风险指标...
国泰君安 2022-06-28 09:35:02
学界纵横系列之二十七：加权回撤框架：统一化度量风险指标
本报告导读：本文使用加权回撤框架对各种回撤指标进行统一分析，为风险度量和基金评价提供新的思路与实证证据。摘要：回撤衡量了某 一选定投资周期内，上一个最高点到当前时刻的损失...
国泰君安 2022-06-27 19:55:02
学界纵横系列之三十七：基于非层次聚类的风险平价资产配置模型
本报告导读:本文提出了基于非层次聚类的风险平价策略,并证明了该策略优于风险平价策略和层次聚类风险平价策略。作者通过将x-means 与k-means++这两种非层次聚类算法相结合,得到具有较好聚类稳定性的x-means++算法,再结合传统的风险平价策略,构建出了一个新的资产配置模型...
国泰君安 2022-04-15 07:20:02
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