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【银河金工吴俊鹏】方差分析系列专题丨协方差矩阵特征向量修正分析
【报告导读】1. 特征向量组合偏差源于方差估计偏差和组合不稳定。3. 因子信号的增加，对应的特征向量组合更为稳定。4. 股票类型资产有因子效应且中间特征向量组合稳定性较差，因子类资产特征向量组合的稳定性更高...
财经自媒体 2024-09-22 22:52:43
方差分析(三)：协方差矩阵特征向量修正分析
特征向量组合偏差源于方差估计偏差和组合不稳定。对于无相关性的资产特征同量组合波动率估计的偏差，源协方差估计的偏差和组合本身的不稳定性...
银河证券 2024-09-20 18:05:05
大类资产配置量化模型研究系列之五：不同协方差矩阵估计方法对比分析
本报告导读：由于协方差矩阵是组合优化方法中的核心输入变量，本篇报告关注协方差估计的改进算法。首先介绍常用的协方差估计方法，然后通过计算估计误差、组合表现等指标对比不同方法在大类资产、行业上的应用效果，最后对比BL模型策略、风险平价策略采用不同方法时的效果差异...
国泰君安 2023-06-28 07:40:04
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